Результативність і R:R
Результативність — це відсоток угод, закритих із прибутком. 12 прибуткових із 30 — це 40%.
Сама результативність нічого не говорить. Її враховують разом із середнім прибутком і середнім збитком, тобто з R:R (співвідношенням прибутку до ризику).
Математичне сподівання
Математичне сподівання показує, скільки в середньому ти заробляєш або втрачаєш на одній угоді. В R (одиницях ризику) його рахують так: результативність × середній прибуток − (1 − результативність) × середній збиток.
Приклад: результативність 40%, середній прибуток 2R, середній збиток 1R. 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,2R на угоду до витрат. При ризику 100 зл це в середньому 20 зл на угоду.
Така сама результативність 40% при середньому прибутку 1R дає 0,4 − 0,6 = −0,2R. Результат із 30 угод — це лише попередня оцінка, бо мала вибірка буває оманливою.
Просадка і серії збитків
Просадка — це падіння рахунку від найвищого стану до найнижчого, перш ніж з’явиться новий рекорд. Рахунок виріс до 11 000 зл, а потім упав до 9 350 зл: просадка становить 15%.
Збиток 10% вимагає приблизно 11,1% прибутку, щоб повернутися до точки старту. Збиток 20% вимагає 25%, а збиток 50% — аж 100%.
Серії збитків — це статистика, а не невдача. При результативності 40% і незалежних угодах імовірність щонайменше 5 збиткових поспіль у 100 угодах становить приблизно 98%, а 8 поспіль — приблизно 49%.
Середні по ринку та твої цифри
Дані Управління Комісії фінансового нагляду (UKNF) за 2025 р. показують асиметрію у великому масштабі. Клієнти з Польщі на ринку форекс і CFD, що заробляли, отримали в середньому 8 358 зл, ті, що втрачали, втратили в середньому 12 162 зл, а тих, хто втрачав, було приблизно в 2,5 раза більше.
Твої цифри зі щоденника покажуть, де ти перебуваєш, раніше ніж це зробить баланс рахунку.