Правило 1% — це популярна обережна норма, а не припис. Йдеться про те, щоб серія збитків, яка трапляється кожному, не знищила рахунок.
Це сума збитку на стоп-лосі (захисному ордері), а не розмір позиції. При ризику 1% позиція може бути чималою, якщо стоп близько.
Стоп не гарантує ціни виконання, тож реальний збиток буває більшим за план, попереджає американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). Жодна система ставок також не перетворить невигідну гру на вигідну (Grinstead, Snell).
Рахунок 5000 зл, ризик 1%, тобто 50 зл. Після 10 збитків поспіль, рахованих від поточного балансу, ти маєш близько 4522 зл, тобто −9,6%. При ризику 10% на угоду лишилося б близько 1743 зл, тобто −65%.