Liczysz ją prosto: liczba zyskownych transakcji podzielona przez wszystkie. Bez średniego zysku i średniej straty ta liczba niczego nie przesądza, bo wynik zależy od wartości oczekiwanej (Grinstead, Snell).
Wysoką skuteczność łatwo uzyskać, biorąc małe zyski i przetrzymując straty. Wtedy jedna duża strata kasuje wiele drobnych wygranych.
Wyniki symulowane, np. z testów na historii, mają ograniczenia: to nie prawdziwy handel i powstały z wiedzą o przeszłości. Takie zastrzeżenie przy wynikach symulowanych wymagają amerykańskie przepisy o rynku terminowym (17 CFR 4.41).
Na 10 transakcji 7 zarabia po 50 zł, a 3 tracą po 150 zł. Skuteczność wynosi 70%, a wynik 350 zł − 450 zł = −100 zł.