Backtest daje wynik symulowany, a nie prawdziwy. Amerykańskie przepisy o rynku terminowym (17 CFR 4.41) każą doradcom i zarządzającym, którzy pokazują takie wyniki, dodać zastrzeżenie, że to nie są rzeczywiste transakcje i że powstały z wiedzą o przeszłości.
To samo zastrzeżenie przypomina, że symulacja mogła pominąć np. brak płynności. Dolicz też spread (różnicę między ceną kupna i sprzedaży), prowizje, punkty swapowe i poślizg.
Im więcej parametrów dopasujesz do historii, tym ładniej wygląda wykres i tym mniej mówi o przyszłości. Sprawdzaj zasady na danych, których nie używałeś przy ich ustalaniu.
Test pokazuje +3000 zł na 600 transakcjach. Po doliczeniu 5 zł kosztów na transakcję zostaje 0 zł, a przy 6 zł wychodzi −600 zł.