Zasada 1%
Na jednej transakcji ryzykujesz najwyżej 1% kapitału na koncie. Przy koncie 10 000 zł to 100 zł straty, jeśli zadziała stop loss (zlecenie obronne). Poślizg i koszty mogą tę stratę trochę powiększyć.
To nie prawo rynku, tylko granica ostrożności. Na początku możesz ryzykować mniej, na przykład 0,5%.
Wzór na wielkość pozycji
Wielkość pozycji = kwota ryzyka ÷ odległość do stop lossa.
Przykład: konto 10 000 zł, ryzyko 1%, czyli 100 zł. Kupujesz akcję po 50 zł, a stop loss stawiasz na 48 zł. Na jednej akcji ryzykujesz 2 zł, więc kupujesz 50 akcji (100 ÷ 2). Pozycja jest warta 2 500 zł, ale ryzykujesz tylko 100 zł.
Wzór działa też w procentach. Stop 2% od wejścia przy ryzyku 100 zł daje pozycję 5 000 zł (100 ÷ 0,02).
Dlaczego tak mało? Bo serie strat się zdarzają
Dziesięć strat z rzędu przy ryzyku 1% bieżącego stanu konta zabiera ok. 9,6% kapitału. Przy 5% na transakcję to już ok. 40%, a przy 10% ok. 65%.
Po stracie 40% musisz zarobić ok. 67%, żeby wrócić do punktu wyjścia.
Kolejność: stop, wielkość, wejście
Najpierw ustalasz stop loss, potem liczysz wielkość pozycji, na końcu wchodzisz.
Jeśli przy Twoim stopie wychodzi pozycja mniejsza niż najmniejsza, jaką pozwala otworzyć broker, odpuszczasz tę transakcję. Nie zwiększasz ryzyka, żeby się zmieścić.